单选题
答案:D
解析:股价波动率越大,时间溢价越大,而期权价值=内在价值+时间溢价,所以,期权价值越大。即:不管是欧式期权还是美式期权,不管是看涨期权还是看跌期权,股价波动率越大,都会使期权价值上升。 执行价格上升,会使看涨期权价值下降。无风险利率以及标的股票市价上升,都会使看跌期权价值下降。
考点:期权价值
新沂注册会计师《财管》每天一题:期权价值
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假设其他条件不变,下列影响期权价值的各项因素中,会引起期权价值同向变动的是( )。
A、执行价格
B、无风险利率
C、标的股票市价
D、标的股票股价波动率
答案:D
解析:股价波动率越大,时间溢价越大,而期权价值=内在价值+时间溢价,所以,期权价值越大。即:不管是欧式期权还是美式期权,不管是看涨期权还是看跌期权,股价波动率越大,都会使期权价值上升。 执行价格上升,会使看涨期权价值下降。无风险利率以及标的股票市价上升,都会使看跌期权价值下降。
考点:期权价值
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